Systemy Handlu Opartego Na Zasadach Ewoluujących

Discretionary Trading vs Rules-Based Trading. Tutaj na targach J Dalton Trading, uczą się dyskrecjonalnego obrotu, co oznacza, że ​​nie jesteśmy systematycznymi podmiotami gospodarczymi oferującymi taktyczne, oparte na zasadach informacje handlowe. To ogranicza naszą potencjalną bazę klientów do tych, którzy wybierają kilku przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć, jak funkcjonują rynki i kto ocenia, jak ważna jest ich indywidualna rola zarówno dla ich finansowego sukcesu, jak i dla ich psychicznej satysfakcji Zaskakujące jest odkrycie, że najlepsi handlowcy często mają najwyższe potrzeby psychiczne, których celem jest osiągnięcie mistrzostwa w walce z jakimkolwiek przedsięwzięciem, trwały, wspólny wysiłek Ci handlowcy uważają, że nauka handlu to umiejętność, która rozwija się z upływem czasu, a ten sukces jest rezultatem zgromadzonych doświadczeń. Uważaj, że ta prosta metafora pozwala na oświetlenie rygorów procesu uczenia się w celu nabycia nowego języka, musisz po pierwsze zapamiętać słowa i czasowniki czasowników oraz części mowy, które same w sobie są trudną perspektywą Potem potrzeba lat studiów t o konwersacyjne Ale to wymaga kwantowego skoku intuicji i głębokiej wiedzy, aby myśleć w nowym języku Jednym z wskaźników płynności jest właściwie to, kiedy ktoś zaczyna marzyć w drugim języku. Większość potencjalnych klientów, z którymi się kontaktujesz szukanie reguł handlowych lub podejść opartych na regułach Korzystanie z reguł, aby zarabiać na pieniądzach jest oczywiście niewiarygodnie atrakcyjne, jednak takie suche i niedrogo zasady rzadko towarzyszą najistotniejszemu przepisowi reguła łączenia, zarządzania i harmonizacji wszystkich pozostałych reguły. Krótko mówiąc, musisz mieć możliwość wyświetlania dowolnej reguły kontekstowo lub reguła nie ma wartości. Reguły, które nie są zrozumiane i stosowane kontekstowo mogą nawet służyć do osiągnięcia przeciwieństwa pierwotnego zamiaru, jest brak kontekstowego regułę, która budzi wątpliwości co do większości systemów handlowych. Zaskakującym podejściem systematycznym jest oczywiste zmniejszenie stresu emocjonalnego, pewnych zysków, braku osobistej odpowiedzialności i natychmiastowych rezultatów bez wieloletnich doświadczeń budowlanych. reguły don t zarabiać pieniądze, a następnie winy mogą być umieszczone na zasadach, a nie ty W tym samym czasie można zaakceptować kredyt dla wszystkich zysków, ponieważ przecież wybrałeś system. Coś tam jest, że lubi regułę Ostatnio przebiegałem przez książkę Scotta Thorpe zatytułowaną "Jak myśleć jak Einsteina" Proste sposoby na złamanie reguł i odkrywanie ukrytego geniuszu, które wymownie podsumował moje myśli dotyczące sposobów, w jaki reguły mogą utrudnić rozwój osobiście Serdecznie polecam każdemu, kto zainteresuje się rozwojem umiejętności dyskretnych dodają tę książkę do swojej kolekcji. Einstein powiedział kiedyś: "Niewielu ludzi potrafi wyrażać opinie o spokojności, które różnią się od uprzedzeń ich otoczenia społecznego" Większość osób nawet nie jest w stanie tworzyć takich opinii. Anecdotal dowodzi, że liczba krótkich przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, są bardzo ograniczeni, co prowadzi do powtórzenia, czy robisz rzeczy w taki sam sposób, jak każdy inny, czy ty skończysz n pośrodku krzywej dystrybucji - co sugerowałoby, że niejednoznaczne dowody oznaczają, że będziesz cierpieć finansowo Większość przedsiębiorców stosuje podejście oparte na regułach. definiuje regułę jako podstawową uogólnienie uznaną za prawdziwą i która może być wykorzystana jako podstawa do rozumowania Nic nie mówi się o regule, która jest testowana na ważność lub jak została wyprowadzona reguła Zostaniemy poproszeni o przyjęcie go i przejdźmy do Thorpe mówi że wszyscy mamy zasady pochłonięty myślami, które my pomylimy za prawdą, a kiedy reguły kształtują się w kształcie, wszystkie sprzeczne pomysły są ignorowane. Kontynuuje zasady stunt innowacyjne myślenie, ponieważ wydają się takie słuszne Ukrywają liczne sytuacje, które istnieją, ale są poza naszymi regułami. Terror podkreśla, że ​​nasze doświadczenia, błędne założenia, półprawdy, nieuprawnione generały i nawyki nie pozwalają nam na znalezienie wiarygodnych rozwiązań, które rozważę tutaj, a te kwestie stają się jeszcze większe, gdy nowi przedsiębiorcy kierują się w niewłaściwym kierunku na początek ich doświadczenia w nauce. Istnieje zadziwiająca zmienna, która wpływa na dowolny towar, umowę futures lub czas. Są niemal nieograniczone kombinacje, a pe rmutations of these variables Jeśli system oparty na zasadach byłby skuteczny, musiałby zaoferować regułę dla każdego możliwego rozwiązania niemożność Dyspozycyjność dyskrecjonalna polega na budowaniu solidnego fundamentu, na podstawie którego można dokonać uzasadnionych orzeczeń opartych na ciągłych zmianach warunki i wysoce rozwinięta inteligencja płynna. Pojęcie podejścia opartego na zasadach dotyczących handlu przywodzi na myśl dwa moje ulubione cytaty, od HL Mencken i Thomasa Edisona. Zawsze proste rozwiązanie każdego problemu ludzkiego jest proste, wiarygodne i złe. Piekło, nie ma tu żadnych reguł, które staramy się osiągnąć. Energia dyskrecjonalnego handlu. Systemy bazujące na regułach nie uwzględniają kontekstowych warunków rynkowych i nie dostosowują się do stale zmieniających się warunków rynkowych Z drugiej strony, uznaniowi handlowi mogą szybko zmieniać sposób przeglądania i interpretowania przesuniętych danych rynkowych Niezależnie od potrzeb przedsiębiorcy muszą zrozumieć, jak rynki działają w niezwykle szerokim zakresie okoliczności. Systemy oparte na regułach lub mechaniczne mogą być realizowane natychmiast, podczas gdy inni handlowcy dyskrecjonalni muszą poświęcić dużo czasu na naukę i zdobywanie niezbędna wiedza na temat handlu Jak wielokrotnie powtarzałem przez lata, okres uczenia się, aby stać się profesjonalnym handlowcem, jest podobny do okresu wymaganego do uzyskania lekarza, prawnika lub sportowca. nie spotyka się z psychologicznymi spięciami, uprzedzeniami lub brakiem dyscypliny, które często wpływają na dyskrecjonalnych przedsiębiorców Di scretionary handlowcy nieustannie wykonują własne analizy rynkowe i muszą wydać znacznie więcej czasu i wysiłku, zarówno przed, jak i godzinami rynkowymi Wymóg ten ogranicza również liczbę rynków lub papierów wartościowych uznaniowych handlowców, którzy mogą z powodzeniem śledzić. Podstawową analizą jest najczystsza i najbardziej łatwiejsza do zrozumienia forma swobodnego obrotu, wykorzystująca techniki ilościowe i analiza komputerowa, zawiera w zasadzie reguły, ponieważ większość wyników zakłada pewne założenia. Ale reguły te muszą być oceniane w różny sposób w zależności od fazy rynku kontekstu. Na przykład taki sam zestaw wyników dla wzrastających rynków stóp procentowych są postrzegane zupełnie inaczej w spadku stopy procentowej. Analiza techniczna może sięgać do jednej z kategorii, w zależności od tego, jak analizowana jest analiza Na przykład, mechaniczny system średniej ruchomej opiera się na zasadach, a nie na zależnych na kontekst rynkowy Wizualna interpretacja wzorów, howe ver, mogą być uznaniowe, jeśli przedsiębiorca interpretuje je w oparciu o aktualne warunki rynkowe. J Dalton Trading Guidance for Discretionary Traders. Rozpoczęcie od zrozumienia, jak mózg przetwarza informacje Lewy mózg analizuje informacje w sposób sekwencyjny i jest tylko zdolna do wykonywania jednej funkcji na raz Jest to półkula odpowiedzialna za mowę, która trzyma Twoje słowa w porządku Prawo półkuli syntetyzuje informacje i może wykonywać jednocześnie kilka funkcji, co czyni je sprawdzonymi w rozpoznawaniu wzorców Chociaż prawdą jest, że podejmowanie decyzji bez analizy jest mało prawdopodobne, aby okazać się znaczące, należy również stwierdzić, że podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na szczegółach, które nie są w stanie syntetyzować omawianych informacji również przynosi niewiele owoców. W mojej pierwszej książce Mind over Markets Power Trading z informacjami generowanymi przez rynek, pięć etapów rozwoju Początkujący, zaawansowany początkujący, kompetentny, sprawny i wreszcie zaawansowany Etapy te de skrybuj ogólny postęp, jaki musi się zdarzyć w celu doskonalenia umiejętności Po zrozumieniu tego procesu, będziecie bardziej przygotowani do wyznaczania osobistych celów dotyczących wzrostu gospodarczego i mogą być bardziej realistyczni w rozwoju. Firma MIME over Markets służy jako starter, niezliczona krótkotrwała taktyka rozumienia podstawowej nomenklatury i teorii rynków rynkowych Nawet jeśli planujesz wynegocjować dłuższe ramy czasowe, sugerujemy, aby rozpocząć od zbadania niuansów dnia handlowego każdy jest dziennikiem w dniu wejścia lub wyjścia z rynku handel Ale pamiętaj, pamiętaj, Mind Over Markets jest tylko podstawą Nauka sytuacyjna, która w ostateczności pozwoli Ci zapomnieć o zasadach wolnych od kontekstu, a handel intuicyjnym, rozsądnym sposobem wymaga zbioru obserwacji i doświadczenia, które może trwać wiele lat do pielęgnowania i rozwijania Zasady handlowe J Dalton Trading uczy są takie same we wszystkich ramach czasowych, ale począwszy od terminu dnia umożliwiają gromadzenie wymaganego ob w bardziej wydajny sposób logiczny. Marketing w profilu zyskującym z procesu przetargowego rozszerza się na teorię Profilu Rynku Opracowuje na pośrednich i długoterminowych aukcjach na rynku, wprowadza większą dysproporcję ram czasowych dla handlowców i omawia szczegółowo znaczenie dystrybucji zapasów we wszystkich terminach Jak napisał jeden recenzent, jeśli Mind over Markets był starym testamentem, rynki w profilu są nowymi testamentami. Główne odczyty dla wybranych handlowców. W ramach naszego bieżącego wsparcia edukacyjnego firma J Dalton Trading zaleca materiały do ​​czytania książki rzadko spotykane na rynkach, ale raczej badają takie tematy jak finanse behawioralne i sposób przetwarzania informacji przez mózg. Powodem tego jest tak proste, jak jest to potencjalnie kontrowersyjne, że uważamy, że samo zrozumienie jest ważniejsze w dłuższej perspektywie niż zrozumienie rynku Lub, jak to ujął Einstein. Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Jesteśmy przekonani, że możemy nauczyć się rozumienia rynku, ale jeśli chodzi o Twoją drogę do samo zrozumienia, możemy zaoferować tylko wskazówki kierunkowe i przewodniki zasobów, które pomogą zasygnalizować Twoją wiedzę o unikalnym sposobie reagowania do nauki, informacji i ostatecznie zagrożeń i obietnicy handlu Na przykład, czytaj Mozart's Brain i Pilot myśliwski wydobywanie potencjału twojego mózgu przez Richarda Restaka Książka jest tak zabawna, jak czyta tytuł, a nowy York Times opisał to osobisty trener dla swojego mózgu. Rozwiń swoje zdolności metakultu myślenia o swoim myśleniu. Odzyskaj swoje uczucia i emocje na twoją korzyść. Opracuj tolerancję na niepewność. Twój mózg jako twórca niezwykle bogatych i fascynujących montaży. Praktykuj swoje kompetencje w logice. Uważamy, że ciągłość nieprzerwanej edukacji i praktyki jest najbardziej pozytywną, potężną drogą do uzyskania kompetentnego, dyskrecjonalnego tr ader Naszym celem jest pomaganie rozwinąć moc zgromadzonych doświadczeń, koncentrując się na podstawowych zasadach procesu przetargu dwukierunkowego i udanego rozwoju przedsiębiorcy. Podłącz podstawy do zagadnień nad umysłami nad rynkami i rynkami w profilu. Deepen your understanding and interpretation of generowane przez rynek informacje zwiększają Twoją zdolność do czerpania korzyści z zmiany, tj. możliwości. Uderzaj w model dyfuzji jego głębi i potężny wymiar, co zwiększa zrozumienie procesu przetargowego. Będziesz rozumiał i doceniał nie tylko czas, w którym handlujesz, ale inne ramy czasowe, a także ich zachowania i wpływ na aktywność na rynku. Rozwiń swoje uznanie, na ile czas jest dominujący i pomoże Ci opracować strategiczny i taktyczny plan handlu w różnych środowiskach rynkowych. Zwiększyć świadomość samopoznania i procesu uczenia się oraz jak to może być wykorzystane, aby przenieść się do przodu w trading. Develop duży obraz perspe ctive, które pozwala wykorzystać duże i małe możliwości i pomagać wizualizować możliwości, które pojawiają się każdego dnia. Integracja tych koncepcji pozwoli zbudować bogate, kontekstowe zrozumienie rynku, które może stworzyć podstawę trwałego i Sukces kariery handlowej Handel nie różni się od żadnego innego zawodu, który oferuje wynagrodzenie finansowe, osobisty wzrost i autonomię wymaga dogłębnej analizy i głębokiego zrozumienia rozwijanego w czasie. Przeszukaj nasz system Content. Evolving Rule-Based Trading System. Systemy handlu Christian Setzkorn Laura Dipietro i Robin Purshouse Katedra Informatyki, Uniwersytet w Liverpoolu, Wielka Brytania Laboratorium Robocze Zaawansowane i Sys - temowe, Scuola Superiore SantAnna, Włochy Katedra Automatyki i Inżynierii Systemów, Uniwersytet w Szef eld, UK. Abstract W tym badanie, reguła bazująca na rynkach jest zoptymalizowana przy użyciu programowania genetycznego GP Zasadę reguły składa się z prostego powtórzenia powiązania między wskaźnikami technicznymi a generowaniem sygnałów do kupowania, sprzedaży krótkiej i pozostającej nieaktywną Metodologia stosowana jest do przewidywania indeksu złożonego ze Standard Poors 02-Jan-1990 do 18-Oct-2001 Dwa potencjalne systemy rynkowe wywnioskują prosty system przy użyciu kilka zasad i węzłów oraz bardziej skomplikowany system Wyniki są porównywane z benchmarkową strategią kupna-sprzedaży Nie znaleziono systemu obrotu zdolnego do konsekwentnie przewyższyć ten benchmark Bardziej skomplikowane zasady bazowe, oprócz trudności w zrozumieniu, są podatne na ponad Proste zasady reguł są bardziej solidne do zmieniających się warunków rynkowych, ale nie mogą korzystać z możliwości proekologicznych Dzięki zwiększeniu bogactw dostępnych bloków baz bazowych i różnorodności danych szkoleniowych oczekuje się, że kolejne systemy przekroczą poziom benchmark strategy.1 Wprowadzenie W niniejszym artykule przedstawiono badania nad rozwojem systemu handlu giełdowego przy użyciu algorytmów ewolucyjnych EAs Explic Celem tego badania jest opracowanie reguł bazowych, które są proste i łatwe do przeanalizowania, a jednocześnie przewyższają benchmarkową strategię kupna-sprzedaży. Wynikająca metodologia stosowana jest do generowania reguł dla indeksu złożonego ze Standard Poors. Krótkie tło prognozowania na giełdzie to przedstawiony w sekcji 2, wraz z motywacją stosowania EA do tego poważnie trudnego problemu W sekcji 3 proponowana jest technika proponowana Wybór dobrych wskaźników technicznych i funkcjonalności bazy danych omówiono w sekcji 4 opisano szczegóły implementacji technicznej GP szczególną uwagę zwrócono do wyboru funkcji tness Sekcja 5 ocenia efektywność nowej metodologii poprzez zastosowanie do ostatnich dziesięcioleci zamknięcia cen indeksu indeksów Poors Standard (Standard Poors) Najbardziej podstawową regułę bazową identyfikuje się na zbiorach danych testowych i podlega kontroli , analizuje się regiony indeksu odpowiadające wysokiej i niskiej wydajności w Sectio 6 proponuje się wstępne wnioski wraz z propozycjami przyszłych wydarzeń.2 Tło 2 1 Prognozowanie zapasów Przewidywanie zachowań na giełdzie jest bardzo trudnym zadaniem 8 Rynek jest zmiennym w czasie, bardzo zmiennym procesem, który w dużej mierze przypomina przypadek walk Opublikowane dochodzenia były w dużej mierze nieudane, nie powodując nadmiernych zwrotów w wyniku prostej strategii kupna-hold Trzyma kontrowersyjną teorię inwestycyjną znaną jako Efektywna hipoteza rynkowa, która mówi, że nie można pokonać rynku Analiza przewidywań na giełdzie można zasadniczo uznać za podstawowy lub techniczny. Poprzednie podejście uwzględnia przyczynę zachowań rynkowych, podczas gdy druga analiza efektu. W związku z tym analiza techniczna opiera się jedynie na ilościowych danych rynkowych, podczas gdy analiza podstawowa obejmuje dane dotyczące sytuacji na rynku, porę roku, perspektywach firm itd. 8 Analiza techniczna przyciągnęła duŜe poparcie wśród obrotów handlowych aktorzy, ale w przeszłości krytykowani przez teoretyków widzą na przykład 6 Należy zauważyć, że ostatnie badania z literatury poparły podejście techniczne 3 Technika opracowana w niniejszym dokumencie koncentrowała się wyłącznie na technice analiza Można by jednak łatwo rozszerzać, aby zaspokoić podstawowe typy danych Analiza zasobów technicznych opiera się na trzech podstawowych zasadach 11, a mianowicie 1 Działania rynkowe zmniejszają wszystko 2 Ceny zmieniają się w trendach 3 Historia powtarza się Jeśli te założenia są uważane za prawdziwe, powinno być możliwe opracowanie zasad przewidywania zachowań rynku Analiza techniczna często obejmuje wskaźniki techniczne, które są indeksami utworzonymi z kombinacji bieżących i wcześniejszych danych o cenach Wskaźniki popularne obejmują średnie ruchome, systemy rozbicia i oscylatory Wiele różnych odmian każdego z tych wskaźników opracowano 1 Wielokrotnie próbowano przewidzieć różne rynki finansowe, począwszy od tradycyjnego czasu , a zwłaszcza metodologii sieci neuronowych z użyciem sieci neuronowych 15 9 8 Główną wadą z ANN i innymi technikami w czarnych pudełkach jest ogromna trudność w interpretowaniu wyniki Nie dostarczają wiedzy na temat charakteru interakcji między wskaźnikami technicznymi a wahaniami na giełdzie W związku z tym istnieje potrzeba opracowania metodologii ułatwiających lepsze zrozumienie procesów rynkowych, oprócz zapewnienia przewidywanych czasowo przewidywań 7 2 2 Potencjalny potencjał EA do rewolucyjnych kompresji został zaproponowany jako potencjalne silniki wyszukiwania i optymalizacji systemu handlu Allen i Karjalainen 2 wykorzystywali algorytmy genetyczne GA do uzyskiwania reguł handlowych dla indeksu złożonego ze standardowych Poors, podczas gdy zastosowano Neely i Weller 12. podejście GP Ostatnie prace przez ONeill et al 13 przyjęła technikę opartą na gramatyce Ta obecna praca jest nieco w powijakach Not e w szczególności, że rozwiązania kandydujące w tych badaniach zawierały tylko jedną regułę. Potrzebne są dalsze badania w celu czerpania pełnych aspektów ewolucyjnego mechanizmu informatycznego 2 3 Tło studium W niniejszym dokumencie techniczną podstawę analizy zasobów, w przeciwieństwie do jednej reguły jest opracowywana przy użyciu GP, aby produkować długie, sprzedawać krótkie i nie robić żadnych sygnałów po zakończeniu każdego dnia obrotu Wszystkie inwestycje są zamykane po upływie 10 dni, po podejściu przedstawionym w 13 To różni się od inne systemy GP, w których reguła handlowa identyfikuje regiony, które mają być na rynku lub poza nim kluczowym aspektem jest to, że system jest zaprojektowany tak, że zasada reguł jest łatwa do zrozumienia. Kolejną zaletą jest to, że reguły mogą być okresowo dostrojane do zwiększają ich znaczenie w obecności zmieniającej się dynamiki rynku.3 System handlu elektronicznego 3 1 GP Search Engine Podejście minimalne w odniesieniu do wyboru zestawu funkcji funkcji GP i terminu Podstawowym celem tej pracy jest uzyskanie reguł łatwo zrozumiałych i mających logiczną strukturę W związku z tym liczba reguł na rozwiązanie kandydujące była bardzo ograniczona, podobnie jak dostępne operatory w zestawie funkcyjnym i zakres wskaźników w zestawie terminali Pamiętaj, że przestrzeń wyszukiwania możliwych układów bazowych jest wciąż znaczna Wyrażenia w regułach handlowych rozwiązania kandydującego działają na podstawie wyników wskaźników finansowych, a nie samych surowych danych indeksowych Proces ewolucyjny wybiera wskaźniki, i jak powinny zostać połączone w celu stworzenia reguły, opracowano zestaw kandydujących systemów handlowych składających się z kilku reguł. 3 2 Wybór finansowych wskaźników finansowych Niniejszy artykuł koncentruje się na jednym z najbardziej podstawowych, wszechstronnych i popularnych wskaźników finansowych średniej ruchomej MA Wskaźnik techniczny MA przeciętnie w danym segmencie danych Segment został określony w odniesieniu do t Dzisiejszy dzień W związku z tym operator działa w ruchomym oknie szeregów A Wspólne podejście polega na przyjęciu średniej arytmetycznej z ostatnich 10 dniowych cen zamknięcia 11, chociaż istnieje wiele odmian MA to urządzenie wygładzające, które identyfikuje trendy w dane Zauważ, że MA opiera się na rynku tendencja jest identyfikowana po jej rozpoczęciu MA pracuje najlepiej w okresach trenujących na rynku W bokich okresach ruchomych wykazano, że macierze słabo działają Inne wskaźniki finansowe, takie jak oscylator, muszą być zastosowane w tych ostatnich warunkach. Jednak niektóre typy oscylatorów mogą być zbudowane z bloku strukturalnego MA Długość średniej ruchomej ma decydujący wpływ na jego skuteczność jako wskaźnik 11 Krótsza średnia identyfikuje trendy szybciej, ale ma większe ryzyko dostarczenia fałszywego sygnału Istnieje kompromis pomiędzy wrażliwością na trendy a niewrażliwością na hałas W ten sposób większość przedsiębiorców stosuje kombinację substancji odurzających w celu uzyskania sygnału handlowego W prezentowanej pracy, GP wybiera długość średniej do wykorzystania w maksymalnie ustalonym limicie 30 dni, a także łączy i interpretuje wiele macierzystych. Poza wyborem długości matrycy, GP może dowolnie wybierać region w ramach Określone okno przeszłych danych Zatem w tym podejściu MA nie jest zakotwiczony do aktualnej ceny zamknięcia To zapewnia dodatkowy stopień wyczerpalności Standardowe podejście zakotwiczone jest reprezentowane jako podzbiór całej przestrzeni wyszukiwania Ponieważ każdy z kandydatów na system handlu składa się z wiele reguł, istnieje możliwość, aby GP zidentyfikował i wspierał dobre połączenia jednostek nadrzędnych dla różnych warunków rynkowych w ramach pojedynczego systemu Jeśli system jest opisany tylko przez jedną regułę, reguła ta może stać się bardzo skomplikowana, jeśli jednocześnie ma zasadnicze znaczenie warunki rynkowe Istnieją normy, które nie opierają się na średniej arytmetycznej, ponieważ zaproponowano i zbadano metodę średniej ważonej liniowo ważonych i wykładanych wykładniczo il n literatura 11 Te warianty wykraczają poza zakres obecnego badania pilotażowego 3 3 Funkcjonalność bazy danych Każdy system kandydatów składa się z ustalonej, stałej liczby reguł, chociaż strategia ta może się zmieniać Każda reguła ma formę JEŚLI JEST gdzie jest poprzednikiem i jest konsekwencją Poprzednik ma postać drzewa z zestawem funkcji ustawionym przez operatora logicznego Zbiór terminali jest biblioteką struktur MA, z których każda może być odłączona w ograniczonym obszarze przeszłości dane W tym dochodzeniu wykorzystywane są dwa różne terminale, mianowicie C C. MA jest prostą średnią ruchoma, jak opisano w poprzedniej sekcji Parametry zwracają wartość akcji stanowią wskaźniki do danych z przeszłości Zauważ, że dni MA w przeszłości Są to tra końcowy zestaw konsekwencji to sygnały ding z znaczeniami kupują akcje, sprzedają krótko i pozostają poza rynkiem. Kiedy obowiązuje zasada reguły dla okresu wcześniejszych danych, każdy poprzednik będzie produkować, ch może być równe 1 lub 0 Jeśli wartość wynosi 1, wówczas odpowiadają jej konsekwencje. jest to kandydata decyzji Jeśli wszyscy kandydaci są identyczni, staje się to decyzja o zasadach, inaczej NIE ZOSTAJE, ponieważ system jest w stanie niezdecydowania .4 Metodologia 4 1 Domena problemu Niniejsze badanie uwzględnia szereg cykli zamknięcia indeksu akcji Standard Poors 500 za okres od 02 stycznia do 1990 r. Do 18 października 2001 r., Patrz rysunek 1 Nie przeprowadzono wstępnego przetwarzania danych dane zostały podzielone na odrębne zestawy szkoleń i testów, zgodnie z podejściem przyjętym w 13 szkoleniach od 02 stycznia do 1990 r. do 28 grudnia 1993 r., walidacji 27Oct-1993 do 10-Dec-1997, testowaniu 10-10 października 1997 r. do 18 października -2001.Fig 1 Indeks Standardowy i Poors 500 na okres od 02 stycznia do 1990 r. Do 18 października 2001 r. Z zestawu szkoleniowego wywiedziono populację systemów obrotu. Modele kandydujące wynikające z tego procesu są następnie sprawdzane na zestaw danych, który sprawdza, czy nie ma nadmiernego kreskowania Dla każdego punktu decyzyjnego w zbiorze danych rul ebase przyjmuje surowe dane jako dane wejściowe i zwraca KUP, SPRZEDAJĄCY lub NIE ZNAJOMIĆ sygnału handlowego Stały czas zamknięcia 10 dni dla strategii KUP i SPRZEDAJĄCĄ w tej pracy Założono wielkość inwestycji odpowiadającej sygnałowi BUY lub SELL stała się arbitralna, 1.000 Proporcja każdej transakcji jest korygowana w celu uwzględnienia kosztów obrotu i poślizgu Koszt handlu ustala się jako 0, podczas gdy poślizg jest ustawiony na 0 3 13 Należy pamiętać, że koszty handlu indywidualnym spekulantem być nieco wyższy od założonych tutaj poślizg jest połową - wszystkie z innych czynników, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na realizację transakcji Na przykład realizacja handlu będzie podlegać. opóźnieniu, aw szczególności nie może być możliwość rozpoczęcia transakcji w poprzednich dniach cena zamknięcia Łączna kwota progowa dla systemu to suma wszystkich skorygowanych transakcji, a także stopa zwrotu z wolnego od ryzyka generowana na niezakończonych środkach, kiedy nie robić nic sygnał został podany Jednak ten pro t nie jest używany jako tness kandydata rozwiązanie To jest omówione w następnej podsekcji 4 2 Fitness Function Wyszukiwarka GP wymaga znajomości wydajności każdego kandydata rozwiązanie w obecnej populacji w porządku do przeprowadzenia ukierunkowanych poszukiwań stochastycznych Proponowane funkcje tness w tej dziedzinie badań mają tendencję do rozważania dwóch kryteriów pro tualnych i związanych z tym ryzykiem Ten ostatni termin, choć ważny, w dużym stopniu zależy od psychiki inwestora Pominięto to badanie, oceniana wyłącznie na podstawie pro t, niezależnie od ryzyka Alternatywnie, jeśli preferencje inwestora nie są znane, można zastosować wielofunkcyjną technikę programowania genetycznego MOGP, aby wygenerować reprezentację optymalnych systemów handlowych Pareto 14 Funkcja tness wykorzystana w tym badaniu jest po prostu sumą wszystkich skorygowanych transakcji Zauważ, że DO NOTHING otrzymuje zero pro t, a nie stopę wolną od ryzyka ponownego z kolei w celu promowania ewolucji aktywnego systemu Ponieważ wiele rozwiązań będzie odpowiadać negatywnym odchyleniom, podejście to powinno nieco osłabiać stosunkowo pozytywny efekt sygnału DO NOTHING. Chociaż podejście to może być uważane przez niektórych za niewłaściwe, każde wysokie ryzyko - wysokie systemy wynagradzania mogą być narażone na podwójne zestawy testowe 4 3 Szczegóły realizacji Inicjalizacja Wstępnie przygotowana liczba reguł jest tworzona dla każdego kandydata rozwiązania początkowej populacji Każde drzewo poprzedzające jest ograniczone do maksymalnie ustalonego maksimum liczba węzłów Powtarzanie powtarzania terminali Drzewo jest zbudowane w górnym rogu, przy użyciu wypukłej pół-pół strategii 4 Każdy wynik jest generowany przez obracanie się przez zestaw końcowy Selekcja Turnieju wyboru, o wielkości turnieju 13, była użyte w tej pracy Wybrane osoby poddano następnie opisanym poniżej operatorom genetycznym w celu wygenerowania nowych kandydatów Rozwiązania genetyczne Wszystkie o perations działają na wcześniejszych drzewach Jedyna punktowa crossover binarna została zaimplementowana Prawdopodobieństwo 0 7 na parę rozwiązań Sprawdza się, czy wyniki skrzyżowania są prawidłowe Operator mutacji A, który ponownie zainicjalizuje gałęzie wcześniejszego drzewa, został wdrożony prawdopodobieństwo 0 01 na węzeł rozwiązań.5 Wyniki W tym wstępnym dochodzeniu porównano działanie dwóch systemów transakcyjnych opracowanych przy użyciu metody opisanej w niniejszym dokumencie do porównania z benchmarkową strategią wykupu i sprzedaży Pierwszy system handlowy, oznaczony jako skomplikowany system, składa się reguły bazującej na 9 regułach z poprzednikami do 7 węzłów Ta reguła nie może być przedstawiona z powodu ograniczeń rozmiaru i jest skomplikowana do analizy Drugi system handlu, zwany prostym systemem, ma bazę reguł tylko 3 reguł, gdzie liczba węzłów w poprzedniku jest ograniczona do 1 Analiza tego systemu jest nieco bardziej dostrzegalna Inwestycja w wysokości 1.000 jest związana z każdą decyzją Wszystkie transakcje jony inicjowane przez bazę zasad są zamykane po upływie 10-dniowego okresu rozliczeniowego. Tak więc maksymalna inwestycja w danym momencie wynosi 10.000 Kiedy podejmowana jest decyzja o tym, że odsetki są uzyskiwane przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0-14, średnio 10 dni kurs z danych historycznych Stanów Zjednoczonych Federalnej Funduszu W ramach strategii kupna i sprzedaży, na początku okresu pełne inwestycje w wysokości 10.000 zostaną zamknięte pod koniec okresu Wyniki dla obu systemów, a także wyniki dla strategia zakupu i trzymania została przedstawiona w Tabeli 1 Całkowity pro t produkowany przez strategie rozkłada się na wyniki szkolenia, walidacji i testowania segmentów danych Wyniki graficzne przedstawiające, jak skuteczność każdego z systemów była różna. Okres obrotu Kompleksowy system Prosty system Kupno i odbieranie Trening 4046 3274 4109 Potwierdzenie 1948 2219 10533 Testowanie 1112 1588 1240 Razem 7106 7081 15882 Tabela 1 Projekty realizowane przez różne strategie. sorty czasowe są pokazane dla kompleksowego systemu i n Rysunek 2 i prosty system na rysunku 3 Oczywiste jest, że żaden z rozwiniętych systemów obrotu nie jest w stanie konsekwentnie przewyższyć strategię benchmarku Bardziej skomplikowane zasady bazują na istotnych progach dotyczących nadużyć w zakresie szkolenia nad transakcjami typu buy-and - przytrzymaj, ale jest to związane ze słabą wydajnością w zestawach danych sprawdzających poprawność i testowanie Jest to wskazanie na przekwalifikowanie Kompleksowy system pokazany powyżej stanowi rozwiązanie kompromisowe w zestawach szkoleniowych i sprawdzających poprawność Prosty system nie jest w stanie dopasować do złożonego systemu na danych dotyczących szkolenia, ale jest znacznie bardziej odporny na zmieniające się warunki rynkowe Rzeczywiście, prosty system pokonuje strategię kupna i sprzedaży na zestawie testowym Żaden system handlowy nie jest w stanie kapitalizować w okresie największego uprzywilejowania zawartego w warunkach walidacji w warunkach które mogłyby stanowić najbardziej mieszane działanie systemów handlu wewnątrz zbiorów danych. amiki dla złożonych systemów aktywnych i nieaktywnych produktów wynikają z SPRZEDAŻY KUPUJĄCEGO i NIE DZIAŁAJĄ DZIAŁAJĄCEGO DZIAŁAJĄ Z DZIAŁALNOŚCI. Fig 3 Dynamika wyników dla prostego systemu. z braku wystarczających parametrów rynkowych w danych szkoleniowych Utrzymujący się okres w danych walidacji i głównych regionach niedochowanych danych testowych nie są widoczne w danych szkoleniowych Proces optymalizacji GP może wymagać bogatszej lub bardziej reprezentatywnej różnorodności materiałów szkoleniowych lub bazowych bloków bazujących na zasadzie To z pewnością gwarantuje dalsze badania W celu pełnej oceny wyników, ryzyko strategii rynkowej każdej strategii handlowej powinno być rozliczane z uwagi na to, że w trakcie okresu inwestycyjnego strategia wykupu wynosi 10.000, a maksymalna inwestycja, która może zostać utracona wynosi 10.000. Średnia wielkość dziennej inwestycji może być obliczona dla systemy handlowe opracowane w tym badaniu, zakładając, że krótka sprzedaż nigdy nie doprowadzi do a. loss większego niż sama stawka, aby zapewnić am easure of risk for the proposed systems These results are shown in Table 2 The average daily investments for the Data set Complex system Simple system Training 2351 2134 Validation 1580 1680 Testing 2755 2208 Table 2 Average daily investment of trading systems. systems do not indicate any excess risk over the benchmark strategy.6 Conclusions and Future Work A GP-optimised rule-based trading system has been presented in this paper The aims of this work have been two-fold 1 to develop an effective system that is able to outperform a benchmark strategy with 2 a high degree of simplicity and transparency Initial results indicate the importance of the rulebase complexity issue A degree of complexity is required in order to generate excess returns, whilst extravagant complexity will lead to over tting A balance must be sought, which also embraces the requirement for transparency This study has considered only a single technical indicator, the MA As stated earlier, this indicator has known str engths and weaknesses in its prediction capabilities Also, only the simplest form of MA was considered here Future extensions will seek to make other technical indicators available, such that the rulebase can utilise complementary indicators if this is deemed desirable The library of possible indicators can be increased without bounds, given that the rulebase complexity remains unchanged, so long as the combination of these indicators remains tractable Indeed, increasing the choice of indicators may help to prevent rulebase bloat The structure of the rulebase used in this study is somewhat restrictive Extensions to the rulebase could be developed to provide extra exibility whilst maintaining tractability Fuzzi cation of the rulebase could be one such improvement, where the rst step would be to replace the crisp equality relation within the MA terminals by fuzzy counterparts The application of the methodology to other market sources will form an interesting next step It will be possible to see if the conclusions derived from the Standard Poors 500 share index concerning the methodology remain valid across other nancial sectors Furthermore, the inclusion of multiple market sources in the prediction of a single index may prove rewarding A promising system has been yielded through the use of highly limited technical indicators From this foundation, it is hoped that simple enhancements will produce a system capable of consistent success over benchmark strategies. Acknowledgments This paper is the rst product of an international collaboration that was initiated at the EvoNet Summer School 2001 held between 27-Aug and 01-Sep in Thessaloniki, Greece The authors would like to express their thanks to everyone involved in the summer school, with special thanks to Conor Ryan who set the original problem from which this work evolved For the opportunity to attend the school, the authors would like to thank the Dept of Computer Science at the University of Liverpool and Dr R C Pato n C Setzkorn Scuola Superiore S Anna of Pisa, Prof P Dario, and Prof A M Sabatini L Dipietro Prof P J Fleming R Purshouse. References 1 Achelis, S Technical analysis from A to Z 2nd edition Irwin Professional Publishing, Chicago 1997 2 Allen, F Karjalainen, R Using genetic algorithms to nd technical trading rules Journal of Financial Economics 51 1995 245C271 3 Brock, W Lakonishok, J LeBaron, B Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns Journal of Finance 47 1992 1731C1764 4 Banzhaf, W Nordin, P Keller, R E Francone, F D Genetic programming an introductionOn the automatic evolution of computer programs and its applications Morgan Kaufman Publishers 1998 5 Deb, K Multi-objective optimization using evolutionary algorithms John Wiley and Sons Ltd, Chichester 2001 6 Fama, E F Ef cient capital markets a review of theory and empirical work Journal of Finance 25 1970 383C417 7 Golan, R H Ziarko, W A methodology for stock market analysis utilizing rough set theory Proceedings of the IEEE IAFE 1996 Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering 1995 32C40 8 Hellstrm, T Holmstrm, K Predicting the stock market Technical report series IMa-TOM1997-07, Malardalen University, Sweden 1998 9 Hiemstra, Y A stock market forecasting support system based on fuzzy logic Proceedings of the Twenty-Seventh Annual Hawaii International Conference on System Sciences 1994 10 Koza, J R Genetic Programming MIT Press 1992 11 Murphy, J J Technical Analysis of the Financial Markets A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications New York Institute of Finance 1986 12 Neely, C J Weller, P A Technical trading rules in the European Monetary System Journal of International Money and Finance 18 1999 29C58 13 ONeill, M Brabazon, T Ryan, C Collins, J J Developing a market timing system using grammatical evolution Proceedings of GECCO 2001 1375C1381 14 Rodriguez-Vazquez, K Fonseca, C M Fleming, P J Multiobjective genetic programming a nonlinea r system identi cation application Late Breaking Papers at the 1997 Genetic Programming Conference 1997 207C212 15 Schierholt, K Dagli, C H Stock market prediction using different neural network classi cation architectures Proceedings of the IEEE IAFE 1996 Conference on Computatational Intelligence for Financial Engineering 1996 72C78.Automated Forex Trading Systems, Rule-based Strategies and Free Tools. PowerFlow is a MetaTrader 4 Expert Advisor fully automated currency trading system which is packed with state of the art trading technology It is easy to use and has been designed to return stable monthly profits while keeping the risk at the lowest possible level. An advanced but easy to use rule based forex trading strategy, specifically designed for intraday and swing trading It s fully adjustable by the user and comes with built in alerts which decreases monitoring time ProFx 4 0 can be used on all instruments supported by MT4 and does not depend on market conditions such as trend or range. Forex Insider is a truly unique Trading Tool which allows you to see the positions of other currency traders With Forex Insider, you will know what other traders are doing which makes it easy to beat them on the forex battlefield Data provided by MyFxbook. FX Pulse 3 0 is a unique and light weighted news indicator for Metatrader 4 Once installed and attached to the chart you will receive all actual news in the same second they become available It means that you re always at the forefront of the latest economic figures and breaking news.